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| Stratégie d'investissement |
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Yproky poursuit une approche multi-stratégies principalement de type macro.
Les stratégies notamment utilisées sont les suivantes :
[1] monnaies macro
[2] taux d'intérêt macro
[3] ETFs macro
[4] matières premières, calendar spreads
[5] actions, situations spéciales
L'allocation du capital risque aux différentes stratégies est dynamique. Elle dépend de l'environnement macro-économique
et des opportunités découvertes. Elle prend également en compte les corrélations récentes des diverses classes d'actifs.
Les actifs de diverses classes, tels taux d'intérêts, monnaies, ETFs, actions, obligations ou matières premières sont utilisés
afin de participer aux opportunités d'investissement créées par :
[1] l'évolution des facteurs macroéconomiques et financiers de pays développés et de pays
émergents ou
[2] la dislocation de valeurs relatives due à des facteurs particuliers.
La cohésion du portefeuille repose au final sur la sélection de positions au profil de risque asymétrique et
dont les catalystes ne sont pas corrélés.
Les comptes sont gérés avec pour objectif :
[1] de protéger le capital lors de périodes de forte volatilité
[2] de présenter un profil rendement-risque asymétrique
[3] de produire des rendements décorrelés des principaux marchés afin de maximiser l'efficience des produits Yproky dans
l'allocation d'actif globale de l'investisseur
[4] de maintenir la possibilité en toutes circonstances de liquider toutes positions à moins de 3 jours
Vous pouvez consulter la performance
de notre compte de référence. |
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